Radivojević, Nikola and Ćurčić, Nikola and Stijović, Ivan (2016) "Traffic Light" pristup: ograničenja i kritike. Ekonomski vidici, XXI (4). pp. 307-318. ISSN 0354-9135
![[img]](http://repository.iep.bg.ac.rs/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Radivojević, Ćurčić, Stijović.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (277kB) |
Abstract
U radu analizirase “Traffic light” pristup,koji se nalazi u osnovi Bazel II standarda za testiranje validnosti internih modela vrednosti pri riziku, s aspekta njegovih prednosti i ograničenja. Analiza pristupa ukazuje da puko zadovoljenje njegovih kritrijuma i zahteva ne garantuje da su modeli vrednosti pri riziku ispravni, te da bi po banke prihvatanje modela kao ispravnih koji su prošli ovaj test validnosti, bez uvažavanja i korišćenja testova koji se fokusriaju na osobinu uslovnog pokrića, moglo da ima dalekosežne posledice.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | tržišni rizik, vrednost pri riziku, Bazelski komitet, “Traffic light” pristup |
| Depositing User: | Unnamed user with email srdjan.jurlina@ien.bg.ac.rs |
| Date Deposited: | 26 Dec 2019 10:12 |
| Last Modified: | 01 Nov 2022 13:17 |
| URI: | http://repository.iep.bg.ac.rs/id/eprint/364 |
Actions (login required)
 |
View Item |
